Né à Paris entre juillet et décembre 1555, le fils aîné de Jacques Ier et Renée de Savoie reçut à sa naissance le même prénom que son oncle et parrain le Connétable Anne de Montmorency (1493-1567), qui fut un grand ami de son grand-père Claude d'Urfé, à la Cour de France.
Le petit Anne passa ses premières années auprès de son oncle grâce auquel il reçut une éducation et une instruction des plus distinguées rendues par des précepteurs triés sur le volet : il ne mit ainsi jamais les pieds dans un collège. Il fut également initié à la poésie par un Forézien de renom, Louïs Papon (1535-1599).
En 1567, alors qu'il a seulement douze ans, Anne est choisi comme gentilhomme ordinaire de la chambre du roi et en 1572, à dix-sept ans, il est envoyé en Lorraine où il fait ses premières armes. Entretemps, il avait épousé civilement en octobre 1571 (puis religieusement en 1574) Diane de Châteaumorand (1561-1626).
Après avoir mené campagne en Languedoc en 1577, il séjourna tantôt à la Cour de France ou de Savoie, tantôt au chateau de Saint-Just-en-Chevalet (LOIRE). La liste des titres portés par le jeune noble est pléthorique : "comte de Tende, seigneur d'Urfé, seigneur souverain de Mare, baron de Chateaumorand, gentilhomme de la Chambre du Roi, de Forez, marquis de Baugé, seigneur de Saint-Just-en-Chevalet et de la Bastie..." Anne est fait comte le 26 mars 1578, maître de camp dans l'armée de Randelot en 1580 et exerça les fonctions de bailli de Forez d'octobre 1574, date de la mort de son père, à mai 1599.
La fin du XVIe siècle est tristement placée sous le signe macabre des guerres de religion et des conflits sanglants entre catholiques et protestants. C'est dans ce contexte pour le moins troublé que l'on retrouve Anne à l'orée des années 1590, en meneur de la Ligue en Forez. En 1588 et 1589, il avait déjà participé aux côtés du Duc de Mayenne aux combats livrés en Bourgogne. De 1588 à 1592, Anne accompagne dans de nombreuses missions des ligueurs actifs qui sont ses amis, les Guise, Joyeux, Nemours, Mayenne. Cependant Anne réalise à quel point ces missions ne mènent finalement à rien et aboutissent la plupart du temps à des impasses. C'est ainsi qu'il prend la décision de se rallier à la cause d'Henri IV en même temps que la ville de Lyon en 1594. Il donne alors sa démission de Gouverneur de Forez en septembre 1595 puis en juillet 1596 il se débarrasse de toutes les autres charges, sauf celle de bailli : il abandonne, dépité, la vie publique et se retire dans le chateau d'Urfé à Champoly (LOIRE) qu'il réamménage entièrement.
Ayant obtenu l'annulation de son mariage le 7 janvier 1598, il se remit à écrire et décida d'embrasser l'état écclésiastique. En juillet 1603, il est ordonné prêtre dans la chapelle du château d'Urfé. Chanoine de Notre-Dame de Montbrison en septembre de la même année, il devint le doyen en septembre 1604 jusqu'à sa démission en 1611.
Il porta les titres honorifiques de vicaire général de Savoie, d'aumônier du Roi, de prieur commandataire de Montverdun de 1601 à 1621, curé de Champoly, de Saint-Just-en-Chevalet et de Saint-Martin-la-Sauveté.
Anne d'Urfé mourut le 22 juin 1621 dans son château d'Urfé, laissant une abondante production littéraire largement méconnue.
"Son coeur et ses entralhes" furent inhumés dans la chapelle du château et son corps embaumé fut transporté jusqu'à Montbrison pour y être inhumé dans la Collégiale Notre-Dame.